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《数理金融学科前沿进展》国际化课程介绍及上课安排

发布时间:2016-05-23浏览次数:5085

       数理金融是一门新兴的金融学与数学的交叉学科。本课程的主要目的是结合国际知名学者在随机分析方面做出的独特贡献,介绍该研究领域最新的研究结果,为学生的科学研究打开视界、搭建更高的平台,帮助其解决毕业论文过程中所可能遇到的困难.

本课程主要的30学时由美国堪萨斯大学数学系教授、武汉科技大学楚天学者胡耀忠主讲,中间的2个学时案例分析由武汉科技大学龚谊承副教授主讲。
上课地点:理学院5楼报告厅(黄家湖校区),理学院5楼信息与计算实验室(黄家湖校区)
上课时间:详见附表
主要内容包括:
1. Financial Methodology and the relevant mathematical tools
2. Brown Motion  布朗运动
3. Stochastic Integral Calculus 随机积分
4. Stochastic Differtial Equation 随机微分方程
5. Black-Scholes公式 期权定价Black-Scholes公式
6.  Some illustrations By R codes  
Course Assessment
    Students will read and annotate several papers in the study. The annotations will focus on identifying:
    1)  the research methodology used,
    2)  theoretical support used,
    3)  data collection method,
    4)  data analysis techniques, and
    5)  validity of conclusions.
   These annotations will be based on the concepts and formats presented the lectures. Students will be evaluated on the basis of the accuracy of their annotations.